Темы рефератов
Темы рефератов по дисциплине «Эконометрика»
- Основные понятия и особенности эконометрического метода.
- Типы экономических данных, используемых в эконометрических исследованиях. Пространственные данные и временные ряды.
- Специфика экономических данных.
- Классификация эконометрических моделей.
- Основные этапы построения эконометрических моделей.
- Функциональные и стохастические типы связей. Ковариация, корреляция.
- Анализ линейной статистической связи экономических данных, корреляция; вычисление коэффициентов корреляции, проверка значимости.
- Измерение тесноты связи между показателями. Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции.
- Понятия регрессионного анализа: зависимые и независимые переменные.
- Предпосылки применения метода наименьших квадратов (МНК).
- Свойства оценок метода наименьших квадратов (МНК).
- Линейная модель парной регрессии. Оценка параметров модели с помощью метода наименьших квадратов (МНК).
- Показатели качества регрессии модели парной регрессии.
- Анализ статистической значимости параметров модели парной регрессии.
- Интервальная оценка параметров модели парной регрессии.
- Проверка выполнения предпосылок метода наименьших квадратов (МНК).
- Интервалы прогноза по линейному уравнению парной регрессии. (Прогнозирование с применением уравнения регрессии).
- Понятие и причины гетероскедастичности.
- Нелинейная регрессия. Нелинейные модели и их линеаризация.
- Модель множественной регрессии. Построение системы показателей (факторов).
- Мультиколлинеарность.
- Отбор факторов при построении множественной регрессии. Процедура пошагового отбора переменных.
- Модель множественной регрессии. Выбор вида модели и оценка ее параметров.
- Оценка параметров множественной регрессии методом наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК.
- Понятие и причины автокорреляции остатков. Последствия автокорреляции остатков. Обнаружение автокорреляции остатков.
- Проверка качества многофакторных регрессионных моделей. Оценка качества всего уравнения регрессии.
- Проверка качества многофакторных регрессионных моделей. Коэффициент
- Детерминации R . Скорректированный R. Проверка гипотез с помощью t-статистик и F-статистик.
- Оценка существенности параметров линейной регрессии.
- Оценка влияния факторов на зависимую переменную (коэффициенты эластичности, бета коэффициенты).
- Анализ экономических объектов и прогнозирование с помощью модели множественной регрессии.
- Временные ряды и их структура.
- Требования, предъявляемые к исходной информации при моделировании экономических показателей представленных временными рядами.
- Основные этапы построения прогноза по временным рядам.
- Предварительный анализ временных рядов. Выявление аномальных наблюдений.
- Предварительный анализ временных рядов. Проверка наличия тренда.
