Поиск по каталогу  |  Интер-Сервис      in-s НОЧУ ВО Волгоградский гуманитарный институт ( ВгГИ ) НОЧУ ВО Волгоградский гуманитарный институт ( ВгГИ )
Негосударственное
образовательное частное учреждение
высшего образования
«Волгоградский гуманитарный институт»
Объявления! 
Всё о ВгГИ 

Темы рефератов

Темы рефератов по дисциплине «Эконометрика»

  1. Основные понятия и особенности эконометрического метода.
  2. Типы экономических данных, используемых в эконометрических исследованиях. Пространственные данные и временные ряды.
  3. Специфика экономических данных.
  4. Классификация эконометрических моделей.
  5. Основные этапы построения эконометрических моделей.
  6. Функциональные и стохастические типы связей. Ковариация, корреляция.
  7. Анализ линейной статистической связи экономических данных, корреляция; вычисление коэффициентов корреляции, проверка значимости.
  8. Измерение тесноты связи между показателями. Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции.
  9. Понятия регрессионного анализа: зависимые и независимые переменные.
  10. Предпосылки применения метода наименьших квадратов (МНК).
  11. Свойства оценок метода наименьших квадратов (МНК).
  12. Линейная модель парной регрессии. Оценка параметров модели с помощью метода наименьших квадратов (МНК).
  13. Показатели качества регрессии модели парной регрессии.
  14. Анализ статистической значимости параметров модели парной регрессии.
  15. Интервальная оценка параметров модели парной регрессии.
  16. Проверка выполнения предпосылок метода наименьших квадратов (МНК).
  17. Интервалы прогноза по линейному уравнению парной регрессии. (Прогнозирование с применением уравнения регрессии).
  18. Понятие и причины гетероскедастичности.
  19. Нелинейная регрессия. Нелинейные модели и их линеаризация.
  20. Модель множественной регрессии. Построение системы показателей (факторов).
  21. Мультиколлинеарность.
  22. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Процедура пошагового отбора переменных.
  23. Модель множественной регрессии. Выбор вида модели и оценка ее параметров.
  24. Оценка параметров множественной регрессии методом наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК.
  25. Понятие и причины автокорреляции остатков. Последствия автокорреляции остатков. Обнаружение автокорреляции остатков.
  26. Проверка качества многофакторных регрессионных моделей. Оценка качества всего уравнения регрессии.
  27. Проверка качества многофакторных регрессионных моделей. Коэффициент
  1. Детерминации R . Скорректированный R. Проверка гипотез с помощью t-статистик и F-статистик.
  2. Оценка существенности параметров линейной регрессии.
  3. Оценка влияния факторов на зависимую переменную (коэффициенты эластичности, бета коэффициенты).
  4. Анализ экономических объектов и прогнозирование с помощью модели множественной регрессии.
  5. Временные ряды и их структура.
  6. Требования, предъявляемые к исходной информации при моделировании экономических показателей представленных временными рядами.
  7. Основные этапы построения прогноза по временным рядам.
  8. Предварительный анализ временных рядов. Выявление аномальных наблюдений.
  9. Предварительный анализ временных рядов. Проверка наличия тренда.
 
 События!
 
Яндекс цитирование
«Волгоградский гуманитарный институт» (ВгГИ)
www.VGGI.RU

Сведения об образовательной организации

X